CSMAR工作坊

DEMA專題

為了讓廣大學(xué)者能夠更好地了解金融計(jì)算與建模，深圳希施瑪數(shù)據(jù)科技有限公司開展“CSMAR工作坊第三期--DEMA專題”活動(dòng)，邀請(qǐng)?jiān)盒Ｃ麕熗ㄟ^真實(shí)數(shù)據(jù)案例梳理建模思路，分享前沿研究課題、建?？蒲信c教學(xué)思路等方法，向參訓(xùn)學(xué)員們講解如何更便捷地進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、清洗及建模，更好地應(yīng)用python/R/Octave數(shù)據(jù)分析語言。

第一講課程回顧

CSMAR工作坊第三期--DEMA專題第一講課程于2021年11月23日19：00正式拉開帷幕。

第一講課程，由來自貴州民族大學(xué)商學(xué)院金融系孫玉東副教授主講，以“多元VAR模型下計(jì)量模型案例分析 ---- 突發(fā)公共衛(wèi)生事件、經(jīng)濟(jì)政策不確定性與系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)”為課題，通過計(jì)量模型案例分析向參訓(xùn)學(xué)員講述VAR建模知識(shí)要點(diǎn)。本次課程共有來自全國39所院校100余名師生參與。

學(xué)者們研究發(fā)現(xiàn)不確定性沖擊是宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的重要來源之一，而經(jīng)濟(jì)波動(dòng)最終會(huì)通過各種渠道傳導(dǎo)至金融市場(chǎng)，因此越來越多的學(xué)者認(rèn)識(shí)到研究經(jīng)濟(jì)政策不確定性的重要性。在本次DEMA論文解析課程講解中，孫玉東副教授結(jié)合案例從實(shí)證的角度分析突發(fā)公共衛(wèi)生事件EN、經(jīng)濟(jì)政策不確定性lnEPU與系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)sys，在進(jìn)行基礎(chǔ)的統(tǒng)計(jì)描述后嘗試使用R語言建立多元VAR模型，加深了參訓(xùn)學(xué)員對(duì)多元VAR模型的認(rèn)識(shí)及理解。

第二講直播預(yù)告

課程主題：

Python金融數(shù)據(jù)挖掘論文復(fù)現(xiàn)與教學(xué)實(shí)踐

主講嘉賓：

黃恒秋老師

直播時(shí)間：

11月25日19：00-20：00

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